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Estratégia de pesquisa quantf.

Retorno Cumulativo Histórico.

Avaliação de desempenho.

Qual é a quantf research ETF Pairs Trading?

O Quantf Research ETF Pairs Trading é um produto do site de pesquisa quantf (quantf). Ele fornece sugestões diárias sobre negociação de pares ETF. Os pares considerados são: SPY / SDS, SPY / TLT, QQQ / QID, QQQ / TLT, AGG / JNK, TNA / TZA, TNA / TLT, FAS / FAZ, FAS / TLT.

Por que esses pares são selecionados?

Nós escolhemos pares que exibem um pouco de "contrarian & rdquo; características para aumentar a sua adequação para negociação de pares. Nossa metodologia para esse tipo de negociação de pares funciona bem com ativos com tais características e, além disso, fornecendo a você um ativo selecionado, você sempre pode decidir o que fazer com o outro!

Quais são as diferenças na Quantf Research ETF Pairs Trading Strategies?

As diferenças nas estratégias dizem respeito à posição. Estratégias que incluem ETFs com correlação altamente negativa abrem posições longas e curtas simultaneamente, enquanto estratégias que incluem ETFs com correlação mais neutra abrem apenas uma posição longa. Por exemplo, a estratégia que investe no par SPY / SDS abre posições longas e curtas simultaneamente (compra o primeiro ETF e vende o segundo), mas a estratégia que investe no SPY / TLT abre apenas uma posição longa.

Como leio a tabela Quantf Research ETF Pairs Trading Strategies?

Em cada tabela há duas linhas. Cada linha representa uma posição: longa e curta. Como mencionado acima, cada estratégia investe em posição longa e longa / curta, dependendo da correlação dos ativos. Em resumo, veja como as estratégias são investidas.

SPY / SDS: long & amp; posições curtas SPY / TLT: longas posições somente QQQ / QID: long & amp; posições curtas QQQ / TLT: longas posições apenas AGG / JNK: longas posições apenas TNA / TZA: long & amp; posições curtas TNA / TLT: apenas longas posições FAS / FAZ: long & amp; posições curtas FAS / TLT: somente posições longas.

Como leio a figura do histórico de retorno cumulativo?

A pesquisa histórica mostra o retorno acumulado de um investidor investindo em cada uma das estratégias sugeridas (incluindo o portfólio de mercado (SPY) que atua como referência).

O que todas as estatísticas significam?

Média: o retorno médio aritmético anualizado da respectiva estratégia. O investidor típico deseja grandes valores médios. Volatilidade: o desvio padrão anualizado da respectiva estratégia. O investidor típico deseja valores de volatilidade pequenos. Sharpe: a relação da média sobre a volatilidade. O investidor típico deseja grandes valores do índice de Sharpe. Max: o máximo retorno diário da respectiva estratégia. Min: o retorno mínimo diário da respectiva estratégia. Cumulativo: o retorno acumulado da respectiva estratégia. O investidor típico deseja grandes valores cumulativos. Isso é expresso em decimais em vez de porcentagem; por exemplo. 1,00 em vez de 100%. Saque: o rebaixamento máximo da respectiva estratégia. O rebaixamento máximo poderia ser simplesmente interpretado como o maior declínio no valor de ETF em porcentagem de um pico histórico. O investidor típico deseja valores pequenos de redução. Lucro / Perda: a razão entre a média aritmética dos retornos positivos sobre o (valor absoluto) da média aritmética dos retornos negativos. O investidor típico deseja grandes valores de lucro / perda. Taxa de Vitória: a porcentagem de tempo que a estratégia exibe retornos positivos. Expectativa: indicador de desempenho antecipado computado como (1 + Lucro / Perda) * (Taxa de Ganhos) & ndash; 1

Por que os últimos 11 períodos foram usados?

Um período fixo de janela rolante de 11 observações passadas é usado por duas razões: primeiro, um backtesting extenso indica que esse número é razoável em termos de robustez a alternativas e desempenho geral e gerenciamento de risco; segundo, pretende-se dar conta das mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outro lugar no site de pesquisa da quantf. Obviamente, alguém obteria resultados diferentes do uso de outra janela rolante.

Com que frequência as novas Sugestões de negociação de ETF são sugeridas?

Novos sinais são fornecidos diariamente (feriados dos EUA e todas as outras datas em que o mercado da NYSE é fechado são excluídos).

Qual é a fonte dos dados usados?

Em todos os cálculos, os dados são coletados do Yahoo! Finanças (finance. yahoo). A pesquisa da quantf não é responsável pela precisão dos dados. A pesquisa do quantf não redistribui os dados que são usados ​​exclusivamente para fins de pesquisa e informação.

Quais são os ETFs usados ​​nessas estratégias?

Aqui segue uma tabela de todos os ETFs usados ​​no produto de pesquisa de pares de ETF de pesquisa de quantf. Todas as descrições e detalhes são retirados do site do ETF Database.

SPY: Este ETF rastreia o índice que mede o desempenho do setor de grande capitalização do mercado acionário dos EUA. Emitido pela State Street SPDR. TLT: Este ETF monitora o índice que mede o desempenho dos títulos do Tesouro dos EUA que têm um vencimento remanescente de pelo menos 20 anos. Emitido por iShares. QQQ: Este ETF rastreia o índice que inclui 100 das maiores empresas não financeiras nacionais e internacionais listadas na Nasdaq Stock Market com base na capitalização de mercado. Emitido pela Invesco PowerShares. QID: Este ETF rastreia o índice NASDAQ-100 (-200%). Este ETF busca resultados diários de investimento, antes de comissões e despesas, que correspondem a duas vezes (200%) o inverso (oposto) do desempenho diário do índice NASDAQ-100. Emitido por ProShares. AGG: Este ETF rastreia o Índice Agregado de Obrigações do Barclays Capital nos EUA. O índice mede o desempenho do mercado de títulos de grau de investimento dos EUA. Emitido por iShares. JNK: Este ETF rastreia o Índice Muito Líquido do Barclays Capital High Yield. Este índice inclui títulos corporativos sujeitos a emissões emitidos em dólares americanos, sem investimento, de taxa fixa e tributáveis ​​com vencimento de pelo menos um ano, independentemente da opção, com alto rating (Ba1 / BB + / BB + ou abaixo) usando a classificação média da Moody's, S & P e Fitch, respectivamente (antes de 1º de julho de 2005, a menor da Moody's e da S & P foi usada), e tinham $ 600 milhões ou mais de valor nominal pendente. Emitido pela State Street SPDR. TNA: O Russell 2000 Index mede o desempenho do segmento small-cap do universo de ações dos EUA e é composto pelas menores 2000 empresas do Índice Russell 3000, representando aproximadamente 10% da capitalização de mercado total desse Índice. Ele inclui aproximadamente 2000 dos menores valores mobiliários com base em uma combinação de seu valor de mercado e atual índice de associação. Este é um ETF otimista. Emitido pela Direxion. TZA: O Russell 2000 Index mede o desempenho do segmento de baixa capitalização do universo de ações dos EUA e é composto pelas menores 2000 empresas do Índice Russell 3000, representando aproximadamente 10% da capitalização de mercado total desse Índice. Ele inclui aproximadamente 2000 dos menores valores mobiliários com base em uma combinação de seu valor de mercado e atual índice de associação. Este é um ETF de baixa. Emitido pela Direxion. FAS: O Russell 1000 Financial Services Index é um índice ponderado de capitalização das empresas que fornecem serviços financeiros. Este é um ETF otimista. Emitido pela Direxion. FAZ: O Russell 1000 Financial Services Index é um índice ponderado de capitalização das empresas que fornecem serviços financeiros. Este é um ETF de baixa. Emitido pela Direxion.

Referências.

Thomakos, D. D., Papailias, F. (2013b). Média de Covariância para Estimativa Melhorada e Alocação de Portfólio. série de trabalho de pesquisa de quantf.

Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Esses símbolos estarão disponíveis durante sua sessão para uso nas páginas aplicáveis.

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Sofisticada negociação e soluções de investimento de Abu Dhabi.

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A ADSS é licenciada pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos para atuar como intermediário financeiro e monetário na condução de negócios de corretagem financeira e monetária para a venda e compra de moedas e intermediação em transações no mercado financeiro conforme permitido de acordo com a Resolução do Banco Central. Número 126/5/1995 (conforme emendado) e para executar determinadas categorias de negócios de investimentos financeiros conforme permitido pela Resolução do Banco Central Número 164/8/1994 (conforme emenda).

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Perfil da empresa SDS.

A SDS Star Defence Systems Ltd é uma empresa sediada em Israel, que atua no setor aeroespacial e de defesa através de suas subsidiárias. As subsidiárias da Companhia são a Radom Aviation Systems Ltd (RADOM), a MAGAM SAFETY, a New Noga Light e a Prizmatech. A RADOM é uma empresa de gestão de sistemas e engenharia de sistemas aeronáuticos. A RADOM é especializada na modernização de aeronaves e helicópteros militares e civis, utilizando tecnologias aeroespaciais. A RADOM gerenciou e entregou vários programas envolvendo engenharia de sistemas, modificações de plataforma, integração de software, fabricação de hardware e licenciamento modificado de plataforma. As principais atividades da RADOM incluem: programas de aeronaves de missão especial, atualizações de sistemas aviônicos, integração de sistemas de autoproteção aérea (SPS) e fornecimento de plataformas aéreas. A Prizmatech está envolvida na fabricação de dispositivos de visão noturna, ou seja, dispositivos de observação, visores noturnos e equipamentos de teste.

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Cadeia de opções ProShares UltraShort S & P500 (SDS).

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As opções de compra e venda são cotadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha em cadeia mostra o preço, volume e juros em aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.

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Nós escolhemos pares que exibem um pouco de "contrarian & rdquo; características para aumentar a sua adequação para negociação de pares. Nossa metodologia para esse tipo de negociação de pares funciona bem com ativos com tais características e, além disso, fornecendo a você um ativo selecionado, você sempre pode decidir o que fazer com o outro!

Quais são as diferenças na Quantf Research ETF Pairs Trading Strategies?

As diferenças nas estratégias dizem respeito à posição. Estratégias que incluem ETFs com correlação altamente negativa abrem posições longas e curtas simultaneamente, enquanto estratégias que incluem ETFs com correlação mais neutra abrem apenas uma posição longa. Por exemplo, a estratégia que investe no par SPY / SDS abre posições longas e curtas simultaneamente (compra o primeiro ETF e vende o segundo), mas a estratégia que investe no SPY / TLT abre apenas uma posição longa.

Como leio a tabela Quantf Research ETF Pairs Trading Strategies?

Em cada tabela há duas linhas. Cada linha representa uma posição: longa e curta. Como mencionado acima, cada estratégia investe em posição longa e longa / curta, dependendo da correlação dos ativos. Em resumo, veja como as estratégias são investidas.

SPY / SDS: long & amp; posições curtas SPY / TLT: longas posições somente QQQ / QID: long & amp; posições curtas QQQ / TLT: longas posições apenas AGG / JNK: longas posições apenas TNA / TZA: long & amp; posições curtas TNA / TLT: apenas longas posições FAS / FAZ: long & amp; posições curtas FAS / TLT: somente posições longas.

Como leio a figura do histórico de retorno cumulativo?

A pesquisa histórica mostra o retorno acumulado de um investidor investindo em cada uma das estratégias sugeridas (incluindo o portfólio de mercado (SPY) que atua como referência).

O que todas as estatísticas significam?

Média: o retorno médio aritmético anualizado da respectiva estratégia. O investidor típico deseja grandes valores médios. Volatilidade: o desvio padrão anualizado da respectiva estratégia. O investidor típico deseja valores de volatilidade pequenos. Sharpe: a relação da média sobre a volatilidade. O investidor típico deseja grandes valores do índice de Sharpe. Max: o máximo retorno diário da respectiva estratégia. Min: o retorno mínimo diário da respectiva estratégia. Cumulativo: o retorno acumulado da respectiva estratégia. O investidor típico deseja grandes valores cumulativos. Isso é expresso em decimais em vez de porcentagem; por exemplo. 1,00 em vez de 100%. Saque: o rebaixamento máximo da respectiva estratégia. O rebaixamento máximo poderia ser simplesmente interpretado como o maior declínio no valor de ETF em porcentagem de um pico histórico. O investidor típico deseja valores pequenos de redução. Lucro / Perda: a razão entre a média aritmética dos retornos positivos sobre o (valor absoluto) da média aritmética dos retornos negativos. O investidor típico deseja grandes valores de lucro / perda. Taxa de Vitória: a porcentagem de tempo que a estratégia exibe retornos positivos. Expectativa: indicador de desempenho antecipado computado como (1 + Lucro / Perda) * (Taxa de Ganhos) & ndash; 1

Por que os últimos 11 períodos foram usados?

Um período fixo de janela rolante de 11 observações passadas é usado por duas razões: primeiro, um backtesting extenso indica que esse número é razoável em termos de robustez a alternativas e desempenho geral e gerenciamento de risco; segundo, pretende-se dar conta das mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outro lugar no site de pesquisa da quantf. Obviamente, alguém obteria resultados diferentes do uso de outra janela rolante.

Com que frequência as novas Sugestões de negociação de ETF são sugeridas?

Novos sinais são fornecidos diariamente (feriados dos EUA e todas as outras datas em que o mercado da NYSE é fechado são excluídos).

Qual é a fonte dos dados usados?

Em todos os cálculos, os dados são coletados do Yahoo! Finanças (finance. yahoo). A pesquisa da quantf não é responsável pela precisão dos dados. A pesquisa do quantf não redistribui os dados que são usados ​​exclusivamente para fins de pesquisa e informação.

Quais são os ETFs usados ​​nessas estratégias?

Aqui segue uma tabela de todos os ETFs usados ​​no produto de pesquisa de pares de ETF de pesquisa de quantf. Todas as descrições e detalhes são retirados do site do ETF Database.

SPY: Este ETF rastreia o índice que mede o desempenho do setor de grande capitalização do mercado acionário dos EUA. Emitido pela State Street SPDR. TLT: Este ETF monitora o índice que mede o desempenho dos títulos do Tesouro dos EUA que têm um vencimento remanescente de pelo menos 20 anos. Emitido por iShares. QQQ: Este ETF acompanha o índice que inclui 100 das maiores empresas não financeiras nacionais e internacionais listadas na Nasdaq Stock Market, com base na capitalização de mercado. Emitido pela Invesco PowerShares. QID: Este ETF rastreia o índice NASDAQ-100 (-200%). Este ETF busca resultados diários de investimento, antes de comissões e despesas, que correspondem a duas vezes (200%) o inverso (oposto) do desempenho diário do índice NASDAQ-100. Emitido por ProShares. AGG: Este ETF rastreia o Índice Agregado de Obrigações do Barclays Capital nos EUA. O índice mede o desempenho do mercado de títulos de grau de investimento dos EUA. Emitido por iShares. JNK: Este ETF rastreia o Índice Muito Líquido do Barclays Capital High Yield. Este índice inclui títulos corporativos sujeitos a emissões emitidos em dólares americanos, sem investimento, de taxa fixa e tributáveis ​​com vencimento de pelo menos um ano, independentemente da opção, com alto rating (Ba1 / BB + / BB + ou abaixo) usando a classificação média da Moody's, S & P e Fitch, respectivamente (antes de 1º de julho de 2005, a menor da Moody's e da S & P foi usada), e tinham $ 600 milhões ou mais de valor nominal pendente. Emitido pela State Street SPDR. TNA: O Russell 2000 Index mede o desempenho do segmento small-cap do universo de ações dos EUA e é composto pelas menores 2000 empresas do Índice Russell 3000, representando aproximadamente 10% da capitalização de mercado total desse Índice. Ele inclui aproximadamente 2000 dos menores valores mobiliários com base em uma combinação de seu valor de mercado e atual índice de associação. Este é um ETF otimista. Emitido pela Direxion. TZA: O Russell 2000 Index mede o desempenho do segmento de baixa capitalização do universo de ações dos EUA e é composto pelas menores 2000 empresas do Índice Russell 3000, representando aproximadamente 10% da capitalização de mercado total desse Índice. Ele inclui aproximadamente 2000 dos menores valores mobiliários com base em uma combinação de seu valor de mercado e atual índice de associação. Este é um ETF de baixa. Emitido pela Direxion. FAS: O Russell 1000 Financial Services Index é um índice ponderado de capitalização das empresas que fornecem serviços financeiros. Este é um ETF otimista. Emitido pela Direxion. FAZ: O Russell 1000 Financial Services Index é um índice ponderado de capitalização das empresas que fornecem serviços financeiros. Este é um ETF de baixa. Emitido pela Direxion.

Referências.

Thomakos, D. D., Papailias, F. (2013b). Média de Covariância para Estimativa Melhorada e Alocação de Portfólio. série de trabalho de pesquisa de quantf.