Comerciante forex on-line Pernambuco: Resumo das estratégias de opções

Resumo das estratégias de opções.

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Resumo de estratégias de opções e com isso não forçar negociação forex.

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25 estratégias comprovadas.

Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.

As opções de futuros estão entre as nossas ferramentas de gestão de risco mais versáteis e as oferecemos na maioria dos nossos produtos. Quer negocie opções para fins de cobertura ou especulação, pode limitar o seu risco à quantia que pagou antecipadamente pela opção, ao mesmo tempo que mantém a sua exposição a movimentos de preços benéficos.

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Como o principal e mais diversificado mercado de derivativos do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. Composta por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX -, oferecemos a mais ampla gama de produtos benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar os inúmeros riscos que enfrentam na atual economia global incerta.

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10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Opção gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos" e aqui, neste artigo, discutiremos os quatro mais utilizados. Eles são delta, gama, teta e vega.

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Comprando Straddles em ganhos.

Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. [Leia. ]

Escrever coloca para comprar ações.

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Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

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Entendendo a Paridade de Put-Call.

A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreender os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Avaliação de estoque comum usando análise de fluxo de caixa descontado.

Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

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Os gregos.

Opções Básicas.

Estratégias de Opções.

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Negociação de Opções Binárias: Estratégias e Táticas.

Autor (es): Abe Cofnas.

Publicado online: 10 SET 2012 01:54 PM EST.

Imprimir ISBN: 9780470952849.

ISBN online: 9781118532034.

Sobre este livro.

Um guia essencial para a área de rápido crescimento de opções binárias.

Por muito tempo a província de traders profissionais, as opções binárias são agora oferecidas a investidores de varejo por meio do North American Derivative Exchange (Nadex) e um grupo crescente de corretoras on-line. Agora, com este novo livro, o autor Abe Cofnas explica como investidores e investidores independentes podem usar opções binárias para especular sobre movimentos de preços e eventos globais.

O grande atrativo das opções binárias é que elas são menos complexas do que as opções convencionais e fornecem um método simples para negociar com base em uma opinião de onde o mercado está caminhando durante um certo período de tempo. Envolvente e informativo, este guia confiável revela como funcionam as opções binárias, quais são as melhores estratégias de negociação de opções binárias e quando usá-las.

Identifica os vários mercados em que os binários estão disponíveis Oferece insights sobre como as opções binárias permitem oportunidades para especular sobre a direção de um mercado e receber um pagamento substancial Fornece sugestões sobre quais mercados fornecem a melhor liquidez e as menores despesas de execução comercial.

Como o primeiro livro dedicado exclusivamente a esse tópico, o Binary Options fornecerá aos traders de varejo um guia oficial para negociar esse novo e excitante mercado.

3 Estratégias de Opção de Baixo Custo para Especulação de Mercado de Ações.

por Darwin em 29 de outubro de 2009.

Embora a especulação no mercado de ações seja desaprovada por muitos investidores e jornalistas da corrente principal, as estratégias de opções que buscam explorar a volatilidade ou a complacência do mercado podem recompensar os investidores generosamente sob as condições certas. Há uma linha tênue entre especulação e cobertura, certo? As companhias aéreas cobrem seus custos de combustível (eu cubro custos de energia para nossa família), as multinacionais protegem sua moeda (o que é especialmente importante dada a recente volatilidade da moeda) e investidores como eu se protegem contra uma desaceleração do mercado após um aumento sem precedentes de 60% em ações com opções (consulte Como funcionam as opções de ações). São todos estes "hedging" & # 8221; exemplos realmente apenas especulação? Se os preços do petróleo caírem, essa companhia aérea perde todo o dinheiro que gastou nos futuros a prazo, protegendo contra os picos de petróleo. Isso realmente importa?

O que realmente importa para mim é que a maioria dos investidores iniciantes começa com estratégias perdedoras de opções porque eles estão caçando retornos especulativos sem entender completamente as implicações da transação na qual eles estão entrando. Dependendo da troca e do período de tempo ao qual você está se referindo, os dados prevalecentes sugerem isso.

70% -80% de todas as opções mantidas até a expiração expiraram, na verdade, sem valor. Esta é uma triste notícia para neófitos entusiastas que querem transformar US $ 400 em US $ 4.000 porque eles ouviram alguma dica de ação quente & # 8221;. A mensagem geral é que não há passeio livre. Se fosse assim tão fácil ganhar 10 vezes o seu dinheiro em um mês, uma arbitragem de mercado eficiente garantiria que os retornos caíssem e os investidores de varejo nunca ganhassem vantagem sobre os profissionais. Então, regra nº 1 e nº 8211; não pense que você é mais esperto do que todos os outros e acha que vai ficar rico com opções de ações & # 8211; # 8211; em geral. No entanto, existem situações especiais ocasionais & # 8221; como quando eu previa uma compra no dia anterior e os contratos de opções que eu recomendei devolveram 6,000% durante a noite. Claro, eu não sou muito orgulhoso para admitir que a droga que eu era, eu não segui o meu próprio conselho e comprei as opções e perdi em transformar $ 400 em $ 24.000 durante a noite. Mas, de vez em quando, os investidores de varejo têm um bom apelo ou querem apenas se envolver com 50 dólares em vez de 500 para especular sobre uma jogada específica do mercado.

Dito isto, os investidores vão especular. No entanto, eles costumam especular sobre esses 80% das opções que expiram sem valor. Muitas vezes, eles compram das chamadas de dinheiro barato procurando um grande pop. Exemplo: anúncio de ganhos recentes da Apple & # 8211; especuladores que achavam que os lucros da Apple iriam acabar com a estimativa foram frustrados quando as ações mal atingiram os US $ 200 e agora eles estão caindo abaixo se compraram do dinheiro em novembro. Essas chamadas podem muito bem expirar sem valor.

Se você vai se envolver em especulações & # 8211; na cobertura & # 8211; o que quer que você queira chamá-lo, você trocaria parte do possível ganho positivo ilimitado por um desembolso de caixa muito menor, ou mesmo um desembolso de caixa líquido neutro? O que eu estou dizendo é que você pode empregar estratégias de opções de ações por muito menos dinheiro do que as centenas de dólares que normalmente custa comprar no dinheiro ou perto do dinheiro que põe e dá ordens. Aqui estão alguns métodos e exemplos com mecanismos diferentes mas conceitos similares & # 8211; menos dinheiro fora, potencial de retorno respeitável, menos ressentimentos quando a estratégia de opção não dá certo como você esperava.

Estratégia Hipotética de Opção Especulativa.

Situação: É de domínio público que, no início de janeiro, a FDA decidirá sobre um anticorpo monoclonal muito antecipado que tenha potencial de grande sucesso. Há um período relativamente calmo esperado para os próximos dois meses até a decisão. Enquanto os dados de segurança são assim, a eficácia está fora dos gráficos. Se a terapia for aprovada, ela pode facilmente se tornar uma terapia de linha de frente e os analistas antecipam um pico de vendas de US $ 7 bilhões. Portanto, no curto prazo, não se espera muita volatilidade, uma vez que os dados já foram digeridos pelos analistas na rua e a submissão da FDA está sob revisão. No entanto, com uma decisão sobre a apresentação esperada em janeiro, você espera que as ações possam se recuperar substancialmente & # 8211; no início de janeiro, antes da expiração das opções na terceira sexta-feira do mês.

O investidor iniciante pode comprar 5 contratos de opção com um vencimento de janeiro e greve de US $ 55 para 2,65 e = US $ 1325.

No entanto, ao empregar algumas das estratégias de especulação de opções de custo mais baixo abaixo, um investidor pode ter um retorno decente para um desembolso de caixa muito menor, em um caso, mesmo que as ações não cheguem a US $ 55.

1. Estratégia de Opção de Compra de Ações para as Especulações nº 1 e nº 8211; Spreads de débito.

O investidor compra e vende o mesmo número de contratos de opções simultaneamente e limita o montante, mas diminui o desembolso de caixa:

& # 8211; Compre 5 contratos janeiro greve de 55 dólares @ 2,65 ea enquanto Vendendo 5 contratos de janeiro greve de 60 dólares @ 0,95 ea.

Max Cash Back é de $ 2500; qualquer corrida acima de $ 60 é limitada.

Lucro Máximo = US $ 2500 a US $ 850 = US $ 1650.

Comentário: Se o investidor sentir que as ações não teriam passado dos 60 dólares de qualquer maneira, por que pagar 2,65 por posição em vez de 1,7 por posição? O único risco negativo é o desembolso inicial se as opções expirarem sem valor & # 8211; US $ 850

2. Estratégia de Opção de Compra de Ações para as Especulações nº 1 e nº 8211; Relação Spreads.

O investidor compra 1 Ligue perto do dinheiro e vende 2 chamadas adicionais para compensar o preço do 1 que compraram. Desembolso de caixa inicial muito baixo MAS & # 8211; arriscado, em que há perda ilimitada se as ações forem geridas de forma incontrolável, uma vez que o investidor vendeu mais chamadas (2) do que as que detém por muito tempo (1).

-Comprar 5 contratos de janeiro $ 55 greve @ 2,65 ea enquanto vendendo 5 contratos de janeiro $ 60 greve @ 0,95 ea.

Max Cash Back é de $ 2500; qualquer corrida acima de $ 60 pode inicialmente ser um lucro líquido, mas depois de alguns dólares, as perdas começam a somar-se & # 8211; modelar isso como eu fiz e entender seu risco se considerar essa estratégia. Veja meu exemplo da vida real de uma taxa de spread (ou 2by1 put spread) que empreguei para me proteger contra uma desaceleração do mercado no S & amp; P500 para demonstração de acordo com o meu retorno máximo de 2200% com um desembolso de US $ 42,00.

Lucro Máximo = $ 2500- $ 375 = $ 2125.

3. Estratégia de Opção de Compra de Ações para as Especulações nº 1 e nº 8211; Spreads de calendário.

Investidor Vende chamadas em um determinado greve por um mês próximo, enquanto compra chamadas em um mês mais tarde por um pouco mais (devido ao valor do tempo) e espera que a opção do mês anterior expire sem valor enquanto o valor adequado ainda permanece na opção do mês externo. Se as ações subirem antecipadamente, ainda é possível equilibrar ou obter lucro, pois ambas as opções têm valor. Se as ações caírem (e também implicar volatilidade), ambas as opções expirarão sem valor e o investimento inicial será perdido.

& # 8211; Vender 5 contratos em dezembro de 55 Call @ 2.05 eae Buy 5 contratos em janeiro 55 Call @ 2.65 ea.

Isso pode funcionar de algumas maneiras. Se as ações ainda estiverem sendo negociadas, digamos, US $ 54 em dezembro no vencimento, as opções iniciais de dezembro expiraram sem valor, mas o investidor ainda detém os longos meses de janeiro que ainda têm valor. Embora seja impossível prever exatamente, eu vou assumir US $ 113 cada uma desde que o atual vencimento de novembro e agora é final de outubro. Estes 5 poderiam ser vendidos por US $ 113 * 5 = US $ 565.

Outra maneira que isso pode acontecer é que as ações caem para 50 até o vencimento em dezembro, o investidor detém o longo 55s Jan aguardando a aprovação e o pico das ações para US $ 62. Em janeiro, eles poderiam ser vendidos pelo preço intrínseco de US $ 7 mais o valor do tempo (digamos, pelo menos US $ 1) para 800 * 5 = US $ 4.000.

Vamos basear-se no cenário mais provável, no entanto, onde as opções do mês da frente não valem nada e as opções de janeiro ainda estão próximas do dinheiro.

Lucro Máximo = US $ 565 a US $ 300 = US $ 265.

Comentário: Isso é bom para negociação com limite de intervalo ou um salto antecipado em janeiro, como a situação descrita no exemplo. Permita que a chamada vendida no mês anterior expire sem valor e depois venda a longa chamada restante.

Estes são apenas alguns exemplos baseados em uma situação hipotética. As permutações são infinitas e os investidores devem modelar a situação que estão considerando e também entender completamente seu risco antes de entrar em qualquer estratégia de opção. Você poderia realmente assumir spreads de índice que são líquidos mesmo assumindo ainda mais riscos, ou você poderia assumir spreads de débito com uma saída de caixa maior, mas com maior potencial de ROI. Cabe a você determinar a situação, avaliar o que provavelmente vai acontecer com a volatilidade de uma ação, a probabilidade do evento binário que você está considerando e se a negociação com limite de intervalo é provavelmente durante um período de tempo relativamente longo (muito pode acontecer em poucos meses).

Então quais são os teus pensamentos? Vale a pena discutir essas estratégias? Você já tentou algum deles?

Comerciante forex on-line Pernambuco

Wednesday 18 April 2018

Resumo das estratégias de opções

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